Свопы пятилетнего кредитного дефолта в США достигли 12-летнего максимума.
Стоимость страхования государственного долга США выросла 26 апреля до самого высокого уровня с 2011 года, сообщает Reuters. Такое «недостойное» поведение пятилетних дефолтных свопов (CDS), считающихся эталоном в США, эксперты объясняют опасениями инвесторов, что правительство может превысить потолок заимствований раньше, чем ожидалось.
По данным S&P Global Market Intelligence, сегодня спреды пятилетних кредитно-дефолтных свопов (CDS) в США расширились до 62 базисных пунктов. Днем ранее они были на отметке 59 пунктов, а в начале года были более чем в два раза ниже.
Обратите внимание: Ведущие причины смерти в разбивке стран по уровням дохода.
Сейчас, по данным Refinitiv, CDS поднялся до самого высокого уровня с 2011 года.Масла в огонь подлила министр финансов Джанет Йеллен 25 апреля, когда она предупредила, что неспособность или нежелание Конгресса поднять потолок государственного долга США, что приведет к дефолту, спровоцирует «экономическую катастрофу», которая заставит процентные ставки подняться до рекордного уровня высокие уровни.
Свопы кредитного дефолта, как следует из названия, покупаются для хеджирования кредитного риска. CDS в целом похож на обычное страхование, но есть ряд отличий. Например, у них более широкий спектр страховых обязательств. Участники кредитно-дефолтного свопа не могут быть напрямую связаны с основным заемщиком; и покупатель свопа не может нести кредитный риск, связанный с обязательствами основного заемщика.
Рынок дефолтных свопов весьма привлекателен для спекулянтов, но неустойчив во время экономического кризиса.
Больше интересных статей здесь: Новости.
Источник статьи: Стоимость страхования суверенного госдолга США выросла 26 апреля до самого высокого после 2011 года уровня.